我的交易系统分享 - V 3.3
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我将持续更新迭代，并持续记录与分享我的交易系统。
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Jun 25, 2024
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本文记录与分享我自用的交易系统搭建过程。主要以数学概率思维为主导，将交易当做娱乐和兴趣来研究，并非把它当做发财的工具参与投资。
毕竟财不入急门、心急吃不了热豆腐，半吊子的交易水平反而会加快爆仓速度。
文章所有言论不构成任何投资建议！仅供技术理念学习交流。
交易投资有风险，我并不推荐任何人参与。特别是加密货币存在一定的风险，请勿触碰。
前言
本系统是按照自己的性格心态、作息风格量身定做，原创研发。系统的运用需要操盘者对风险管理、交易纪律、价格行为、市场规律、用户心理、操作软件有足够的熟练度。
本篇以数学、理科思维为主，其特点是简单易懂、所见即所得；
但交易并非只有数理这一条路线，如果结合营销心理学、社会行为学、经济学、筹码博弈心理等文科知识将会有巨大的帮助。
理念·心法
需要将正确的交易理念、交易心态融会贯通。据不完全统计，大部分人的账户由连续多次的微小盈利加上一笔剧烈的亏损组成，从而导致总是在市场交学费，资金曲线跌宕起伏、无法复利倍增。
而如果你想赚大部分人的钱，那就反过来。要让你的账户由无数次微小的亏损和一笔剧烈的盈利组成。以下是一个职业选手的资金曲线，其特点是符合二八定律，即：大部分时间账户都是震旦或微跌回撤，而绝大部分利润都来自少数交易带来的爆发利润。
有舍才有得、贪得无厌者在市场最终一无所有。相反地，正确的交易应当是严格控制止损，用小的可承受的风险试错，捕捉到偶尔的巨大盈利，而非通过不止损扛单来提高胜率。
一个简单的小结：交易的本质就是“风险兑收益”，用可控的风险换取合理的收益，因此交易中最重要的两个事情就是如何处理风险，如何获取收益 ，前者对应风控计划，后者对应盈利计划。而恰恰评价系统好坏的基本标准也有两个，一是风险是否可控，二是收益是不是够大。
技巧·功法
技术的本质是前人的经验总结出来的手册或者工具包，我们做任何事情都要学会站在巨人的肩膀上，先抄袭、先模仿，而非自行原创。
学习现成的武功秘籍，请教大师分享经验，再结合自己刻意练习，不断踩坑，日积月累，沉淀技术。最终删繁就简，将最简单的核心招数千锤百炼，直到极致，从而提高胜算。
我认为交易最终的形态，是通过无数次的迭代复盘，形成自己稳定可靠的概率系统。然后坚守系统、等待进出场信号，并形成肌肉记忆，坚定执行。就像金庸游戏中，最好的绝世武功，其实你一开始就已经拥有，区别是有没有将其练到极致。
版本概要
- V 0.1 版本：初尝交易，仅使用均线+ATR吊灯，右侧突破入场、跌破离场，无差别操作。验证投机行为的可行性、并且找到其中的问题。主要围绕数字货币、外汇、黄金等长时交易品种。
目前验证得知，只要控制好风险和仓位闭眼买，也可以乱拳打死老师傅。很小的胜率也能获得丰厚的回报，但难于策略执行的心理压力过大，心态没有到位，人很难接受这种策略。
- V.1.0 - V1.0.7版本：加入价格行为、信号K线作为辅助，视图理解市场多空双方的局势。并尝试在趋势中的左侧入场，尝试更高盈亏比的交易。最后引入SOP交易计划强化执行。
- V2.0 - V2.0.5版本： ICT策略，SMC(聪明钱)
- PD — 溢价区（Premium）和折价区（Discount）
- Section — 日内时段分析、在KillZone基础上适当扩展
- Po3 — AMD三步: 积累、操纵、派发
- BIAS — 日内偏见
- FVG — 用大周期FVG作为偏见，例如15M
- LiquidGrap — 多次抓取流动性偏见、例如连续3次
- FVG挂单
- OB挂单
- OB+FVG，订单块紧挨着FVG构成强信号
试图通过解读做市商和主力行为的角度来理解市场。这里引入ICT、SMC订单流，从订单流角度看待市场变化，策略的核心是分析做市商与零售商的博弈与散户做对手盘，接收散户的止损单。
对我来说ICT只是将市场原先常见的突破交易、区间交易、缺口、假突破、外包阳等用新的名词包装、例如位移、流动性、公允价值区、诱导、平衡价格区间。这些其底层并没有脱离价格行为、道氏理论的根基；
ICT是基于作者本人对于市场理解、实践的过程所整理出的解决方案，他的底层逻辑是可以盈利、可以作为借鉴学习，但对于每个人来说，最重要的还是要结合正确的方法论与自身的特性组装属于自己的模式。
使用的分析工具：
入场方式
- V3.0-3.2版本：做减法，沉淀出一个，让自己最舒服的方式进行交易。
学了很多技术，最后发现在交易中，心态最重要。许多人面对交易都是重形不重神，喜欢研究形态、研究消息、研究概率，但是一到自己操盘就乱了阵脚。
关于心态修炼这边，我可以给出一个建议，这个世界的底层规律之一就是强者恒强，弱者愈弱。换句话说越是不缺钱的人，在市场里越容易挣到钱。如果在能力上、或在心态上能达到这种不在乎金钱的境界，你就已经成功了一大半。
回头来说V3.0的技术手法：总体使用的策略概括为”找到好的趋势，好的标的，挑一个模糊不错的好时机就买入“，或者说”做好人，买好股“。
用可量化的方式来说可以是：
V3.1， 基于0.1-2.0所有的知识，找出一个操作和付出精力最少的策略。例如形态突破追入这个操作稍微消耗我的心力，那我就选择适当放弃突破追入潜在的丰厚收益，而追求趋势中回调处的慢入场。追求高盈亏比、高胜率、低频率的操作。
V3.2 ，在3.1的版本上，做一个自动化，在趋势确认的情况下，以前需要主观判断，手动调整，而且缺少了交易中最重要的可量化的仓位管理和风险控制。我作为一个十足的懒人，能够由代码控制的仓位和买卖点，就不喜欢动脑思考，因此希望将仓位管理风险控制简化、量化。
仓位、风险控制的本质也是心态的管理。终其一切，交易的过程就是修心的过程。
以下是目前最新的交易策略版本，我将按照更新时间倒序排列，最早的策略排在文章的最底部。
V3.3 概要
在3.2的基础上做了两处调整。
- 选股逻辑： 3.2的选股逻辑是基于趋势回测历史表现较好的票。在3.3中调整为根据近期表现较好，同时表现出板块龙头领涨气质的票。核心关键是只关注第一，板块龙一给出一个优质入场点一定要尝试进场，万不得已第一没给机会才可能考虑板块龙二。
- 入场点：趋势回调交易为例，假设价格掉落回20日均线附近，有5%的浮亏止损空间，会考虑入场，在3.3版本中加入更多的周期共振，即5、10、20、40、甚至更多的成倍数关系的均线提供共同的止损支撑位，则考虑在这样稀有且珍贵的时机入场。
综上，除了考虑历史股性，更要考虑近期表现与板块领涨气质；加入更多的周期共振，减少操作，等待更优质的机会。
V3.2 概要
在3.0，3.1的波段交易理念上，将代码更进一步自动化。核心围绕趋势形成后的高盈亏入场点，以及入场后的分批止盈策略。
趋势交易分为左侧入场点和右侧入场点；在我看来没有优劣只是选择和专注，因此我准备了两份脚本：
分别是趋势中的回调左侧入场，和趋势中的右侧追入。代码我分享在Github上，代码将持续优化。
以下两图分别是左侧与右侧交易绘制的信号，不同的票的波动和股性适用于不同的策略
借助tradingview的回测可以快速检验策略是否适合这只票的历史股性。
价值投机
关于选股，不同股票的股性，参与者不同，以及股票所在行业的周期性、风口关注度不同，从而导致历史股性和当下的股性不同，这些需要结合实际情况分析。我个人喜欢以不变应万变，就像敲代码一样，在各种变量因素中抽象出最底层的公共部分，在随机性中找到确定性的部分，找到大概率正确的那一部分参与。
简单来说找到一只票，用现在的这一量化模型进行大量的回测，直到筛选出能跑出正期望的，即胜率乘以赔率大于1的票。
例如，一个投资策略对应某个标的物，其胜率是60%，赔率是3.78，那么长期坚持的数学期望计算如下：
最终数学期望为 (0.6*3.78)-(1-0.6) = 1.868，则可以证明这个方案只要不断重复，正反馈的概率极大。同理，如果68%的胜率、3.65的赔率，那么其数学期望是 （3.65*0.68）-（1-0.68）=2.12。
投机像山岳一样古老，华尔街没有新鲜事。这句话还可以理解为：一个好票的特点应当是历史上，这只票每当形成多头趋势，上涨的动力会持续很久很久。其在资金曲线上就反应为更好的胜率和更高的赔率。如下图是一个长期回测的资金曲线。
这一数学期望值越高越好，毕竟中间还要算上手续费的磨损。
再例如上面截图这只票120:1的赔率，90%的胜率，实际数学期望是107.9,实在是难得的不坑人的百倍好票。不过即便如此也要严格控制风险和止损，切忌梭哈，因为这只是代表历史股性，不能100%代表未来事件。
都说炒股是反人性的，那么如何反人性？
行为经济学中卡尼曼教授的前景理论指出，人的第一大脑会遵循惯性被引导向追求所谓的确定性决策，实则这种决策框架是极不靠谱、极易被随机波动误导的，一个片面的刹那，人的情绪波动心理波动、决策偏好存在随机性。这种波动常用于营销策略。营销的底层逻辑恰好是做人心随机波动的套利，商业产品与服务的买卖、包括股票的炒作与金融的泡沫也是类似的原理。
正因为上述、人们偏向于非理性的决策方式这一原理。在交易市场中，我们应当用概率与数学期望的方式作为决策依据、而非凭感觉主观判断谁好谁坏。
此外，除了上面的基于数学期望的投机，还需要找到一个理由来确保这只票的基本面没有发生重大变化，即“从价值投资“的角度来看，这只票的长期价格没有变差的理由即可。数学期望=投机，基本面=价值投资，两者结合就是我所认为的”价值投机“。另一方面，”历史曾经的好票“未来也将更容易涨的好，这一理念符合强者恒强的自然法则，也符合反身性的原理。
好票、好策略不在数量的多，而在于质量的精。找到好策略和好票之后，盯着这几支票、等待入场信号即可。入场信号往往是指价格脱离震荡、形成趋势、且价格到了关键均线支撑、关键水平支撑位的止跌企稳。这种企稳现象本质是利用浮亏者的损失厌恶心理、导致的抛压减小，以及场外多头借助痛苦共识而进场的行为，最终带来的情绪预期差、以及轻快的拉升。
最后，价格行为的背后本质是人的心理学、情绪的感受变化。而量化则恰巧通过数学统计的方式发现了这种人性的共性规律。而在市场中稳定赚钱的人，是那些掌握概率与期望、波动与回归的聪明人。
V3.1 概要
V3.1 大道至简
直接回到最开始的V0.1版本，只用一个最核心的指标趋势均线+ATR。均线定方向，atr定买点。
最开始的其实就是最好的，有点朝花夕拾的感觉，很多一开始拥有的东西却不懂得珍惜。开始的看山是山、看水是水，后来看山不是山、看水不是水。现在又重回看山是山、看水是水的境界。
历经沧桑，重新回过头来看这个指标的理解和运用大不相同。
策略用法
1.选股：选择趋势平缓干净，k线没有大量的交叉反复震旦。正面案例如下，左侧平缓没有套牢盘。
反面案例
- 买点
背景色绿色为多头趋势、红色为空头趋势（美股习惯与国内相反，绿涨红跌）。
当k线背景色为绿色时，视为多头趋势，在这个趋势中，任何一个位置都可以买，但是为了追求较高的盈亏比，建议在绿线附近挂单。或者当价格跌破绿线，但背景色没有变成红色空头时抄底。
不是在信号出现的瞬间就买入，而是从容地挑一个满意的价格进场。至于如何从容，最简单的方式也许就是四倍原则的顺大逆小，简言之，我举个例子，假设根据我的看盘频率，我通常选择两小时级别周期来定趋势的方向，当两小时k线趋势向上确认后，将k线切换到30分钟级别，找到小级别的下跌趋势中尽可能在反转点入场。
另外这里的绿线处其实就是关键的价格支撑带，你可以挑选价格出现反转频率较高的价格标注为支撑压力位。如下图中 ，绿色的区间都是支撑价格区间。从而形成只在关键的支撑压力位进行买卖，然后顺势而为。
- 卖点
俗话说，会买的是徒弟，会卖的是师傅。
我的理念是在买入时就要建立足够的仓位，基本是一个大仓位专注一只票。
然后在k线运行过程，结合环境、价格异常波动做一些部分仓位的操作。例如，明显的指标背离、量价背离等，可以冲高减半仓。将利润落袋为安。减仓依据的原理是均值回归与中心极限定理的正态分布。
例如下图就是对某支票的买卖操作。绿色箭头都是买点，红色箭头都是兑现点。
从趋势开始后的第一次回调开始建仓，直到最后趋势破颈线转空彻底清仓。一只票就可以反复赚得不少利润。
那你会问，中间减仓卖飞怎么办？飞不飞是市场决定的，我只能决定自己的既定止损和既得利润。
赚到的这部分利润和腾出来的仓位，我可以找更多好的机会进行建仓。同时，假如这只股票又出现了新的买点信号，例如回调到ATR绿线附近，趋势不破，那又是新的左侧或右侧入场点，再杀个回马枪也是允许的。
这样做的好处是，资金利用率最大化，避免了很多回调带来的不必要的利润回吐和资金占用。
V3.1 的交易策略小结，专注于趋势与风险。借助概率指标与仓位管理进行风险管控，从而保住本金、让自己能长久立于牌桌，盈利则交给市场与趋势，趋势向上则逢低买入、适时兑现。
V3.0 基于均线量化趋势
沿用0.1版本的ATR指标作为指导思想，底层逻辑是趋势突破的右侧追入，趋势不破就坚定持有。
ATR指标的弊病是，它能做到一定的盈利能力、但回撤系数大的可怜，而且我无论怎么调试参数都无法获得满意的ROI，即盈亏比、胜率、回撤、盈利能力要达到满意的水平。我想大抵是因为这个指标策略的底层逻辑不够牢固，没有仓位管理、没有筛选趋势背景的缘故，从而导致这样的模式并不是靠谱的。
在3.0版本中我改用均线组的形式来表达趋势的突破入场和跌破离场逻辑，而不同于ATR的好处是，均线组存在多根均线，而每次突破都是新的开仓点，这样系统就自带了一套浮盈加仓逻辑。
- 核心操作
- 突破形态即追入，跌破止损就离场
- 浮盈的情况下，再次突破形态则加仓
- 关于均线和趋势线
传统的趋势交易和价格行为中，由于画趋势线会有主观性，而且划线的方式很难量化，我最终选择将近期的趋势线视为一个阻力
如下图中，水平蓝线是关键阻力位，倾斜蓝线是下降趋势线，价格向上突破这两根线的焦点是绝佳的第一入场位。而在均线组中，刚好就是图中的
EMA55（绿色的均线），有时候画很多条辅助线不如看一条均线来的更直观。
基于上述原理，我将趋势交易形态突破转化为量化指标、即满足顺大势的情况下，右侧突破某根均线就闭眼买，并进行了可行性的分析验证。
上图是部分的回测收益曲线，比V0.1版本的ATR指标漂亮了许多，更高的胜率48%（接近50%的胜率是健康的）、更高的盈亏比2.7:1（盈亏比越高越好），以及更高的盈利上限，美中不足就是回撤16%有些大，但是适当调试是能缩小到10%以内。
关于均线的量化策略可以跳转这篇分享：
- 关于成交量
将均线指标结合成交量以及资金流数据作为辅助参考，对策略的ROI有一定的帮助，我将在后续版本中尝试完善。
尤其是当你能结合成交量的分析的话，胜率将大大提高。尤其是“爆量突破”，当短时间爆量交易、即充分换手后，那这个价格往往是大资金的成本线，这是可以通过后续价格行为分析出对应的交易策略。
成交量与资金成本博弈不属于技术指标的范畴，并且涉及到复杂的市场环境、盘口分析等，在此不做展开。
以下是旧版的策略历史
版本历史
V2.0.4 概要 (ICT分析主力行为)
V1.0.7 版本概要（价格行为概率）
V 0.0.1 版本概要 (基于ATR量化趋势)
- Author:tangly1024
- URL:https://tangly1024.com/article/trade-stragy
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